2 Period Rsi Options Trading

¿Cómo Puedo operar con solamente el 2-Período RSI 8220Even aunque no sugerimos utilizar un solo indicador, si hubiera que, el 2-RSI periodo sería el indicator.8221 Larry Connors es un operador con experiencia y editor de la investigación de intercambio. Junto con Linda Raschke, escribió el libro, Calle Smarts. que es una colección sólida de estrategias de negociación, incluyendo el Santo Grial. ¿Qué es tan fantástico de la 2-periodo índice de fuerza relativa (RSI) que un comerciante bien considerado como Larry Connors sugeriría como indicador de 8220the one8221 Let8217s averiguarlo. Normas sobre Operaciones 8211 2-período de la estrategia RSI acoplamiento de un módulo electrónico con un indicador de tendencia es el enfoque habitual. Por ejemplo, Connors recomienda el promedio móvil de 200 periodo, y StockChart fue lo que hizo en sus ejemplos RSI2. Sin embargo, he añadido un giro a este oscilador rápido. Let8217s acabar con un indicador de tendencia independiente, y dejar que el RSI de 2 períodos clave de Estados Unidos en la tendencia. Siempre me gusta poner menos en mis cartas. El RSI de 2 períodos (como el 2-periodo ADX) es extremadamente sensible. Esperamos que el período de 2-RSI dará muchas señales de sobrecompra durante una tendencia alcista. Por supuesto, la mayoría de estas señales de sobrecompra se producirá un error debido a que el período de 2-RSI no es para la localización de importantes retrocesos. Por lo tanto, cuando una sobre compra de 2 períodos RSI realmente tiene éxito en el mercado empuja hacia abajo, sabemos que una tendencia a la baja se ha iniciado. Aplicar la misma lógica a las señales de sobreventa RSI en las tendencias de oso para alertarnos sobre el inicio de las tendencias de toros. Configuración largo de 2 períodos RSI cae por debajo de 5 saltos de precio por encima del máximo más alto oscilación que se formaron justo antes de la señal de RSI (confirmación de la tendencia alcista) 2-período de RSI cae por debajo de 5 Compra de nuevo en las vacaciones de alto de una barra alcista a corto Configuración 2- período de RSI sube por encima de 95 saltos de precio por debajo de la oscilación a la baja más baja que se formó justo antes de la señal de RSI (confirmación de la tendencia bajista) 2-período de RSI sube por encima de 95 nuevamente Comprar en las vacaciones de bajo de una barra bajista en resumen, buscamos dos señales de RSI. El primero que nos muestran la tendencia, y el siguiente para mostrarnos el comercio. 2-Período Ejemplos RSI Trading comercio ganador 8211 RSI Sobrevendido Este es un gráfico diario de FDX. El panel inferior muestra el período de 2-indicador RSI con los niveles de sobrecompra y sobreventa fijados en 95 y 5, respectivamente. El RSI cayó por debajo de 5. Que era nuestra señal para buscar el último máximo más alto. Marcamos con la línea de puntos y vimos de cerca. Precio mueve hacia arriba y se rompió el nivel de resistencia. La señal de sobreventa de 2 períodos RSI era creíble. A pesar de que no tomar esta señal de sobreventa, su éxito confirmó que el mercado se encuentra ahora en una tendencia al alza. Es hora de buscar una señal comerciable. La siguiente señal de RSI-2 periodo llegó rápidamente, ya que cayó por debajo de 5 de nuevo. Compramos como el precio con huecos por encima de la barra alcista marcada con una flecha verde. Fue una excelente operación en posición larga. Para aclarar la forma en que sepamos los cambios de tendencia en esta estrategia, I8217ve puntuará las señales de sobrecompra RSI que no pudo empujar el mercado a la baja en rojo. Estas fallas son comunes en una tendencia alcista. Sin embargo, la última señal de sobrecompra un círculo en negro enviado al mercado por debajo de la última baja oscilación baja. El sesgo del mercado ha cambiado de alcista a bajista. La pérdida de Comercio 8211 RSI Sobrecompra Este gráfico muestra los futuros 6J con barras de 20 minutos y una imagen menos optimista. El 2-período de RSI se elevó por encima de 95, y empezamos a prestar atención a la última gran baja de pivote. 6J cayó por debajo del nivel de soporte y se confirma un cambio de tendencia. Empezamos a buscar señales de sobrecompra para operaciones a corto. La señal de sobrecompra RSI vino, y que en corto debajo de la barra en el interior bajista. Precio detuvo nuestra posición dentro de una hora. Comparación de la acción del precio que rodea a la primera señal de RSI en ambos ejemplos. La calidad de la primera señal de RSI nos muestra si el cambio de tendencia inminente es genuino. En la operación ganadora, la primera señal de sobreventa era sólido, y el precio se elevó hasta romper la resistencia sin dudar. Se mostró un gran impulso alcista que apoyó nuestro comercio. Sin embargo, en el ejemplo de la pérdida, la primera señal de sobrecompra no revirtió el precio inmediatamente. En su lugar, se levantó aún más para hacer un máximo más alto antes de caer hacia abajo a través del nivel de soporte. Esta señal de RSI es inferior. Por lo tanto, el cambio de tendencia que marcó es menos fiable. Revisión 8211 2-período de la estrategia RSI Trading me había divertido con el RSI-2 periood. Se trata de una versión muy útil de RSI que se puede añadir a su caja de herramientas de comercio. Encuentro valor en esta herramienta de comercio, ya que pone de relieve, donde la acción del precio se pone interesante. El 2-período de RSI se encuentra posibles puntos de inflexión a corto plazo del mercado. Y en función de que las puntas de mercado o no, formamos nuestra tendencia del mercado y conseguir nuestras señales de operación. De acuerdo con nuestras reglas comerciales, estamos buscando una señal de sobreventa éxito para confirmar la tendencia hacia arriba, antes de comprar la siguiente señal de sobreventa. Lo que este enfoque implica es que un buen comercio es más probable que sea seguido por otro buen comercio. Estadísticamente hablando, estamos dependiendo de la correlación en serie de señales de éxito, un concepto útil en mercados con tendencia. Nuestro método de uso del 2-período de RSI para encontrar los cambios de tendencia funciona mejor cuando usted está tratando de coger el final de una tendencia bien establecida. Larry investigación Connors8217 viene con las estadísticas de rendimiento. Y las estadísticas de la simulación retrospectiva RSI2 en su libro parece excelente. Si se siente tentado al comercio mecánicamente, se equivoca, porque los resultados son históricos. Sin embargo, su libro, ¿Cómo funcionan realmente los mercados, es sin duda una gran lectura. Tiene resultados de vuelta a la prueba de estrategias de negociación y el comportamiento acción del precio, incluyendo máximos / mínimos, VIX, la proporción de venta / compra y mucho más. Presenta los resultados claramente en mesas buenas para mostrar cómo los mercados funcionan realmente. Leerlo por la respuesta completa a qué Connors recomienda el periodo de 2 RSI. (Connors recientemente se le ocurrió ConnorsRSI, algo que esperamos con interés la revisión. Si quiere seguir adelante, se puede obtener más información aquí.) Evan Evans dice Bueno, creo que lo que funcionó en el primer ejemplo fue la barra de entrada estaba por encima el punto de la primera señal de RSI2 precio, por lo tanto era 8220in la direction8221 de la configuración. En el segundo ejemplo, la barra de entrada estaba por encima del punto de la primera señal RSI2 precio, por lo tanto, wasn8217t 8220in los direction8221 de la instalación y que fácilmente podría haber sido ignorado. Concuerdo completamente. Gracias por tu comentario. Presto más atención a pivotar puntos en mi comercio que explica la formulación de las reglas de comercio que el anterior. Su punto tiene sentido excelente. Evan Evans dice Mmm, veo, aunque apuesto a que eso ocurra a menudo (precio rompiendo de nuevo) 8230a poco retroceso antes del movimiento más grande. I8217d que backtest para ver si se elimina demasiadas buenas operaciones. Pero lo que estaba diciendo acerca de la barra de disparo de entrada no ser 8220in la direction8221 de la instalación, de acuerdo también con lo que acaba de decir, en parte, porque si el precio nunca se rompió la espalda contra el primer punto de precio RSI2, que lógicamente el gatillo de entrada tendría que 8220in ser el direction8221 de la configuración. Lo que me gusta de mi pequeño arreglo, es que permite cierta retroceso, y el ruido inevitable, entre RSI2 gatillo 1 y 2 RSI2 gatillo (barra de entrada). Como DayTrader, encuentro que sostiene rápido a través de retrocesos y otros ruidos loco mercado, vale la pena, y mis sospechosos instinto, que si esta estrategia permite cierta presión de regreso y volver a empuje en la dirección de la instalación, que le conseguirá en operaciones rentables que podrían haberse negado. Pero that8217s completamente sólo mi instinto humano, no backtested o incluso cotejarse con los datos históricos existentes. Cierto. Mi experiencia me dice que el día de comercio de la misma, que vale la pena mantener a través de algunos retrocesos locos. Desde mi punto de vista, rompiendo de nuevo el precio doesn8217t ocurrir mucho en fuertes tendencias claras, lo cual es el estado del mercado que estoy apuntando con este enfoque. Al igual que en el primer ejemplo, donde se convirtió en RSI2 sobreventa varias veces sin romper debajo de los mínimos oscilación anteriores. Evan Evans dice Hola Gale, y también, como ya profundizar en la comprensión de esta estrategia, se puede explicar tal vez un poco más acerca de cómo se determina la oscilación de alta utilizado antes de la primera RSI2 señal que dice: 8220The RSI cayó por debajo de 5. Esa fue nuestra señal de que debe buscar el último máximo más alto. Marcamos con la línea de puntos y vimos que closely.8221 Un máximo más alto. ¿Se puede poner más en contexto cómo se determina que en el gráfico que puedo ver claramente que antes de la señal de alta RSI2 que se encerró en un círculo es el más alto en lo alto de la tabla antes de eso. Pero I8217m seguro de que won8217t siempre es el caso, por lo que a qué distancia te vas, y lo que constituye un válido máximo más alto en comparación con un inválido máximo más alto Gracias Gale, disfrutando de la investigación de esta estrategia con usted. Una vez que tengo una señal de sobreventa, comienzo mira a la izquierda y marcar los máximos swing antes de ella. Por lo general, me centraré en la primera pleamar más alta oscilación me encuentro con que la resistencia a romperse antes de adoptar a un sesgo alcista. En realidad, no it8217s inamovible, pero la alta oscilación debe ser significativo. La lógica es sólo para identificar un nivel de resistencia que en caso de rotura, confirma mi sesgo alcista. Gracias Evan, disfrutar de ella también. No dude en enviarme un correo electrónico a galenwoodstradingsetupsreview si quiere hablar más de esto. Me gusta la configuración del período de RSI 2, estoy tratando de entender este método. Los futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversor podría potencialmente perder la totalidad o más de la inversión inicial. El capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad o los estilo de vida financiera. Capital de riesgo sólo se debe utilizar para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital riesgo debe tener en cuenta el comercio. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todas las operaciones son ejemplos seleccionados al azar para presentar las configuraciones de comercio y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Nosotros no estamos registrados con cualquier cuerpo de regulación que nos permite dar asesoramiento financiero y la inversión. Comerciales configuraciones Simple revisión RSI Pullback sistema de comercio x000A9 2012x020132016A por los operadores del sistema Pendergast Donald posible que desee probar esta metodología, que se basa en una herramienta fácil de seguir RSI retroceso y genera muy buenos resultados en un estudio backtest largo que se extendió por tanto toro y soportar los mercados. ¿Quieres ahorrar la molestia de buscar el perfecto sistema de comercio de acciones. ¿Está buscando una manera simple, tiempo y el estrés probado para ganar beneficios estables, simplemente haciendo clic en algunos botones en su plataforma de negociación o de corretaje en línea A pesar de que no hay sistemas perfectos comerciales o metodologías, y a pesar de que la corriente de dudosas boletines de asesoramiento social suele dejar nunca de llegar a su buzón de correo, en realidad hay sistemas de comercio disponibles, y que son fáciles de usar y que probablemente lograrán beneficios estables durante largos períodos de tiempo. No, no lo puedo ser tan simple como la perforación de un botón o dos, y sí, se debe tener la fortaleza psicológica para ejecutar fielmente tales métodos (si se puede seguir algunas reglas simples todo el tiempo, sin excepciones) Si la esperanza de cosechar las ganancias posibles por el comercio de un disciplinado enfoque estructurado y sistemático para el comercio el mercado de valores. Aquí está un breve vistazo a una manera de lograr esto. Usando una exploración básica Metastock / TradeSim, me encontré con un sistema simple índice de fuerza relativa (RSI) de retroceso, que lleva las operaciones largas única e intenta sacar provecho de un complemento de regreso moverse al alza en una población determinada. Un centenar de acciones de gran capitalización se utilizaron en el backtest de casi 20 años, con todas las existencias utilizadas haber sido incluido por lo menos desde el 1 de enero de 1991. Aquí está el código para la exploración retroceso RSI en Metastock. Si usted no utiliza, Metastock, este planteo significa mucho para usted, pero usted debe ser capaz de hacer un estudio similar en su plataforma de negociación de elección. Columna A nombre: Columna CERRAR Un código: CERRAR Nombre de la columna B: código de la columna B Largo: (Cruz (RSI (5), 18) y CMF (89) gt (0)) Columna C Nombre: Código de salida Columna C: (Cruz (75, RSI (5))) en términos simples, todo esto exploración está buscando son las acciones con un fuerte flujo de dinero a largo plazo (en este caso, sobre la base de un indicador de flujo de dinero de 89 días Chaikin) que han hecho un retroceso de algun grado. Metastock usuarios pueden simplemente copiar y pegar el código en los usuarios Metastock Explorador de otros paquetes de desarrollo de gráficos / sistema debe ser capaz de adaptar fácilmente el código de su propia situación, según sea necesario. A partir de una hipotética saldo de la cuenta inicial de 20.000, probé 100 acciones de gran capitalización a partir del 1 de enero, 1991 con esta estrategia básica y también añadió una pérdida de 6 tope fijo para cada comercio. Además, me juego hasta la backtest para limitar el número máximo de posiciones mantenidas a ocho y permitió no más de dos nuevas posiciones comerciales en un día de negociación, no importa cómo se generaron muchas señales de comercio. Una asignación fija de 12.5 de la cuenta de capital por la nueva posición (8 posiciones x 12,5 ser igual a 100) también fue especificado. Por último, también se incluyó una comisión de 0,01 dólares por acción en la mezcla, que es similar a los regímenes de precios por acción en Interactive Brokers y TradeStation. Entonces, ¿cómo hizo el sistema de 5x5 RSI durante este casi 20 años de prueba de retorno, de todos modos SIGUIENTE: Ver este impresionantes sistemas Backtest Resultados Publicar comentario Vídeos relacionados sobre las estrategias Próximas Conferencias Contacto Us3 consejos de comercio para el RSI en una tendencia bajista, el RSI puede permanecer Sobrevendido utilice la línea central para determinar la configuración de la dirección del mercado se puede ajustar más o menos Oscilación del RSI (Relative Strength Index) se cuenta entre tradingrsquos indicadores más populares. Esto es por una buena razón, ya que como un miembro de la familia del oscilador, RSI puede ayudar a determinar la tendencia, las entradas de tiempo, y mucho más. Hoy en día para ayudar a que se conozca mejor el indicador, revisaremos tres puntas poco comunes para el comercio con el RSI. Letrsquos Solicitud de información de la divisa ndash GBPUSD 8HORAS (Creado con FXCMrsquos Marketscope 2.0 tablas) pensar más allá del crossover Cuando los comerciantes aprenden por primera vez RSI y otros osciladores, tienden a gravitar hacia los valores de sobrecompra y sobreventa. Si bien estos son los puntos intuitivos para entrar en el mercado de los retrocesos, esto puede ser contraproducente en entornos con fuerte tendencia. RSI se considera un oscilador de momento, y esto significa que las tendencias prolongados pueden mantener RSI sobrecompra o sobreventa durante largos períodos de tiempo. Por encima podemos ver un ejemplo típico usando el RSI en un gráfico GBPUSD 8HORAS. A pesar de que el RSI cayó por debajo de una lectura de 30, el 27 de julio. precio continuó disminuyendo hasta 402 pips a través del comercio todayrsquos. Esto podría haber significado un problema para los comerciantes que buscan comprar en un cruce RSI a partir de valores de sobrecompra. En lugar considerar la opción y mirar para vender en el mercado cuando el RSI está sobrevendido en una tendencia a la baja, y la compra cuando el RSI está sobrecomprado en una tendencia alcista. Aprender Forex ndash GBPUSD 8HORAS (Creado con FXCMrsquos Marketscope tablas 2.0) Ver la línea central Todos los osciladores tienen una línea central y más a menudo que no, se convierten en un telón de fondo olvidado en comparación con el propio indicador. RSI no es diferente con una línea central que se encuentra en el centro de la gama en una lectura de 50. Los operadores técnicos utilizan la línea central para mostrar los cambios en la tendencia. Si RSI está por encima de 50, el impulso es considerado y los comerciantes pueden buscar oportunidades para comprar el mercado. Una caída por debajo de 50 indicaría el desarrollo de una nueva tendencia bajista. En el gráfico anterior podemos ver de nuevo nuestro ejemplo GBPUSD utilizando un gráfico 8HR. Note como cuando el precio empujado hacia arriba, el RSI se mantuvo por encima de 50. Incluso a veces, la línea central actuó como soporte del indicador RSI no pudo romper por debajo de este valor el 24 de Junio ​​antes de la creación de un máximo más alto. Sin embargo, ya que el impulso se movió, RSI cayó por debajo de 50 indica una reversión a la baja. Sabiendo esto, los comerciantes pudieron concluir las posiciones largas existentes, o buscar entradas de pedidos con los precios de la nueva dirección. Verificar los parámetros de RSI al igual que muchos otros osciladores se cambia automáticamente a un ajuste de 14 períodos. Esto significa que el indicador mira hacia atrás 14 barras en cualquier gráfico que usted puede estar viendo, para crear su lectura. A pesar de que 14 es el ajuste en default que tal vez no sea el mejor ajuste para su comercio. Normalmente los comerciantes a corto plazo utilizan un período más pequeño, tal como un RSI período de 7, para crear más oscilador indicador. Mientras que los comerciantes de más largo plazo pueden optar por un período más alto, como un período de 25 RSI) para una línea indicadora de la madre. En nuestra última comparación, se puede ver un período de 9 lado de la línea RSI a lado con una línea RSI 25 período. Si bien puede no parecer una gran diferencia a primera vista, prestar mucha atención a lo largo de la línea central con cruces de los valores de 70 y 30. El RSI 9 en la parte superior de la gráfica tiene considerablemente más oscilación en comparación con su contraparte RSI 25. Interesado en aprender más acerca de las operaciones de cambio y desarrollo de estrategias Regístrese para recibir una serie de guías gratuitas ldquoAdvanced Tradingrdquo, para ayudarle a ponerse en marcha en una variedad de temas comerciales. Regístrese aquí para continuar su aprendizaje de la divisa ahora --- Escrito por Walker de Inglaterra, Instructor de los intercambios en contacto con Walker, WEnglandDailyFX de correo electrónico. Sígueme en Twitter en WEnglandFX. Contar con el análisis Walkersrsquo directamente por correo electrónico, por favor registrarse aquí DailyFX ofrece noticias de la divisa y el análisis técnico de las tendencias que influyen en los mercados globales de divisas. Aprender el comercio de divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos comerciales de FXCM. Introduction Desarrollado por Larry Connors, la estrategia RSI 2-periodo es una estrategia de negociación reversión a la media diseñada para comprar o vender valores después de un período de corrección. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando 2-período de RSI se mueve por debajo de 10, lo que se considera profundamente sobreventa. Por el contrario, los operadores pueden buscar oportunidades de ventas en corto cuando 2-período de RSI se mueve por encima de 90. Se trata de una estrategia agresiva en lugar de corto plazo diseñado para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar los principales tapas o fondos. Antes de pasar a los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia comercial independiente que se puede usar nada más sacarlo de la caja. En cambio, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal usando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por la media móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es cuando un valor está por encima de su media móvil de 200 días y hacia abajo cuando un valor está por debajo de los 200 días de SMA. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando está por encima de los 200 días SMA y las oportunidades de ventas en corto cuando por debajo de la media móvil de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel de RSI para identificar oportunidades de compra o venta de dentro de la tendencia más grande. Connors verificaron los niveles de RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontraron que los rendimientos fueron superiores al comprar en una caída por debajo de 5 RSI que en un baño RSI por debajo de 10. En otras palabras, el RSI inferior sumergido, mayor será la rentabilidad de las posiciones largas posteriores. Para las posiciones cortas, los rendimientos fueron más altos en la venta corta en una oleada RSI por encima de 95 que en un aumento por encima de 90. En otras palabras, cuanto más corto plazo de sobrecompra la seguridad, mayores serán los siguientes rendimientos de una posición corta. El tercer paso consiste en la compra real o orden de venta corta y el momento de su colocación. Chartistas pueden observar el mercado, ya sea cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en el lado abierto. Hay pros y los contras de ambos enfoques. Connors aboga por la aproximación antes de-la-cerca. La compra justo antes del cierre significa comerciantes están a merced de la próxima abierta, lo que podría ser con un hueco. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o se aparten de inmediato con un movimiento adverso precio. A la espera de la abierta ofrece a los operadores una mayor flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de las posiciones largas en un movimiento por encima de la media móvil de 5 días y las posiciones cortas en un movimiento por debajo de la media móvil de 5 días. Esto es claramente una estrategia de negociación a corto plazo que producirá salidas rápidas. Cartistas también deben considerar un límite de pérdidas o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se afianza y paradas que se arrastran asegurará que una posición se conservará hasta que la tendencia se extiende. ¿Dónde están las paradas Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En su prueba cuantitativa, que involucró a cientos de miles de comercios, Connors encontró que deja de hecho daño rendimiento cuando se trata de acciones e índices bursátiles. Mientras que el mercado tiene de hecho una deriva hacia arriba, no en las paradas pueden resultar en pérdidas desproporcionadas y grandes detracciones. Se trata de una propuesta arriesgada, pero de nuevo la negociación es un juego arriesgado. Cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos comerciales La siguiente tabla muestra el Dow Industrials SPDR (DIA) con el SMA de 200 días (rojo), de 5 periodos SMA (rosa) y 2-período de RSI. Una señal alcista ocurre cuando DIA está por encima de los 200 días SMA y el RSI (2) se mueve a 5 o inferior. Una señal bajista ocurre cuando DIA está por debajo de los 200 días SMA y el RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales a través de este período de 12 meses, cuatro alcista y bajista de tres. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió más arriba tres o cuatro veces, lo que significa que éstos podrían haber sido rentable. De las tres señales bajistas, DIA se movió más abajo sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la media móvil de 200 días después de que las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la media móvil de 200 días, 2-período de RSI no se movió de 5 o más baja para producir otra señal de compra. Por lo que una ganancia o pérdida, que dependerá de los niveles utilizados para el stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra Apple (AAPL) operando por encima de los 200 días de SMA para la mayor parte del período de tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en el primer cinco porque AAPL zigzagueando más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Los segundos cinco señales les fue mucho mejor como AAPL zigzagueando más alta desde agosto hasta enero. En cuanto a esta tabla, es evidente que muchas de estas señales eran temprano. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Afinando Al igual que con todas las estrategias de negociación, es importante estudiar las señales y buscar maneras de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, el RSI (2) estrategia puede ser temprano porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. La seguridad puede continuar más alta después de RSI (2) por encima de los aumentos repentinos 95 o más baja después de RSI (2) se sumerge por debajo de 5. Con el fin de remediar esta situación, los chartistas deben buscar algún tipo de indicio de que los precios realmente han invertido después de RSI (2) golpea su extremo. Esto podría implicar el análisis de velas, patrones de los gráficos intradía, otros osciladores impulso o incluso ajustes para el RSI (2). RSI (2) por encima de los aumentos repentinos 95 porque los precios están subiendo. El establecimiento de una posición corta mientras que los precios están subiendo puede ser peligroso. Cartistas podrían filtrar esta señal por la espera de RSI (2) para pasar de nuevo por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se cotiza por encima de los 200 días de SMA y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, chartistas podrían filtrar esta señal por la espera de RSI (2) para moverse por encima de 50. Esto sería una señal de que los precios de hecho han hecho algún tipo de corto A su vez - term. El gráfico anterior muestra Google con el RSI (2) señales filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y señales de malos. Observe que la señal de venta de Octubre no entró en vigor debido GOOG estaba por encima de los 200 días SMA en el momento en el RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las diferencias pueden causar estragos en los oficios. El mediados de julio a mediados de octubre y mediados de enero lagunas se produjo durante la temporada de resultados. Conclusiones El RSI (2) la estrategia ofrece a los operadores la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar retrocesos, no brotes. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no admite pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. A pesar de que Connors039 prueba muestra que el rendimiento se detiene daño, sería prudente que los comerciantes para desarrollar una salida y stop-loss estrategia para cualquier sistema de comercio. Los operadores podrían salir de largos cuando las condiciones se vuelven sobre compra o establecer un límite de pérdidas. Del mismo modo, los operadores podrían salir cortos cuando las condiciones se convierten en exceso de ventas. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Use estas ideas para aumentar su estilo de negociación, las preferencias de riesgo-beneficio y juicios personales. Haga clic aquí para ver un gráfico de la SampP 500 con el RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para la exploración avanzada Banco de trabajo que los miembros adicionales se pueden copiar y pegar. RSI (2) Compra de señal: ¿Por RSI puede ser uno de los mejores indicadores de corto plazo Este artículo fue publicado originalmente en 2007, y fue basado en la investigación que involucra 7,050,517 operaciones desde enero 1ro, 1995 y el 30 de junio de 2006. Se aplica un precio y el filtro de liquidez que requiere todas las existencias de un precio por encima del 5 y tienen un promedio móvil de 100 días de volumen superior a 250.000 acciones. Esta investigación ha sido actualizado hasta el 2010 y en la actualidad implica 11,022,431 operaciones simuladas. Consideramos que el índice de fuerza relativa (RSI) que es uno de los mejores indicadores disponibles. Hay una serie de libros y artículos escritos sobre el RSI, cómo usarlo, y el valor que ofrece en la predicción de la dirección a corto plazo de los precios de las acciones. Por desgracia, pocas, o ninguna, de estas afirmaciones están respaldadas por estudios estadísticos. Esto es muy sorprendente teniendo en cuenta lo popular que el RSI es un indicador y el número de comerciantes confían en él. Haga clic aquí para conocer exactamente cómo se puede maximizar sus retornos con nuestro nuevo 2-Período RSI Estrategia de la Guía. Se incluyen docenas de variaciones de alto rendimiento, totalmente cuantificado estrategia existencias extraído principalmente de la 2-período de RSI. La mayoría de los comerciantes utilizan el RSI de 14 periodos, pero nuestros estudios han demostrado que, estadísticamente, no hay ningún borde de salir tan lejos. Sin embargo, cuando se acorta el plazo de empezar a ver algunos resultados muy impresionantes. Nuestra investigación muestra que los resultados más robustos y consistentes se obtienen mediante el uso de un RSI de 2 períodos y hemos construido muchos sistemas de éxito comercial que incorporan el periodo de 2 RSI. Antes de llegar a la estrategia actual, here8217s un poco de historia sobre el RSI y cómo it8217s calculado. Índice de Fuerza Relativa El índice de fuerza relativa (RSI) fue desarrollado por J. Welles Wilder en los 19708217s. Es un oscilador de momento muy útil y popular que compara la magnitud de unas ganancias recientes stock8217s a la magnitud de sus pérdidas recientes Una fórmula simple (véase más adelante) convierte la acción del precio en un número entre 1 y 100. El uso más común de este indicador es medir las condiciones de sobrecompra y sobreventa 8211 En pocas palabras, cuanto mayor sea el número, más sobrecomprado la acción es, y cuanto menor sea el número, más el stock está sobrevendido. Como se mencionó anteriormente, la configuración predeterminada / más común para el RSI es de 14 periodos. Puede cambiar esta configuración por defecto en la mayoría de los paquetes gráficos muy fácilmente, pero si no está seguro de cómo hacer esto por favor, póngase en contacto con su proveedor de software. Nos fijamos en más de once millones de transacciones de 01/01/95 a 12/30/10. La siguiente tabla muestra el porcentaje de ganancia / pérdida media para todos los stocks durante nuestro período de prueba durante un período de 1 día, 2 días y 1 semana (5 días). Estos números representan el índice de referencia que se utiliza para las comparaciones. Posteriormente cuantificamos las condiciones de sobrecompra y sobreventa, medido por la lectura de RSI de 2 períodos estar por encima de 90 (sobrecompra) y por debajo de 10 (sobreventa). En otras palabras, nos fijamos en todas las poblaciones con un 2-período de RSI lectura por encima de 90, 95, 98 y 99, que consideramos de sobrecompra, todas las existencias con un 2-período de RSI lectura por debajo de 10, 5, 2 y 1, que consideramos sobreventa. Por último, comparamos estos resultados con los puntos de referencia, here8217s lo que encontramos: Sobrevendido Los rendimientos promedio de los saldos con un 2-período de RSI lectura por debajo de 10 superado el punto de referencia de 1 día (0,08), 2 días (0,20), y 1 semanas después (0,49). Los rendimientos promedio de las acciones con un período de 2-RSI lectura por debajo de 5 superaron significativamente el índice de referencia de 1 día (0,14), 2 días (0,32), y 1 semanas posteriores (0,61). Los rendimientos promedio de las acciones con un período de 2-RSI lectura por debajo del 2 superaron significativamente el índice de referencia de 1 día (0,24), 2 días (0,48), y 1 semanas posteriores (0,75). Los rendimientos promedio de las acciones con un período de 2-RSI lectura por debajo de 1 superaron significativamente el índice de referencia de 1 día (0.30), 2 días (0.62), y 1 semanas posteriores (0,84). Al mirar estos resultados, es importante entender que el rendimiento mejorado de manera espectacular cada paso del camino. Los rendimientos promedio de las acciones con un período de 2-RSI lectura por debajo del 2 eran mucho mayores que aquellas poblaciones con un período de 2-RSI lectura por debajo de 5, etc. Esto significa comerciantes deben buscar la construcción de estrategias en torno a las poblaciones con un período de 2-RSI leyendo a continuación 10. los rendimientos promedio de las acciones con un período de 2-RSI lectura por encima de 90 rendimiento inferior al índice de referencia de 2 días (0.01), y de 1 semana después (0,02). Los rendimientos promedio de las acciones con un período de 2-RSI lectura por encima de 95 y un rendimiento inferior al índice de referencia fueron negativos 2 días después (-0.05), y 1-semana más tarde (-0.05). Los rendimientos promedio de las acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por encima de 98 fueron negativos para 1 día (-0.04), 2 días (-0.12) y 1-semana más tarde (-0.14). Los rendimientos promedio de las acciones con una lectura de RSI-2 periodo superior a 99 fueron negativos para 1 día (-0.07), 2 días (-0.19) y 1-semana más tarde (-0.21). Al mirar estos resultados, es importante entender que el rendimiento se deterioró drásticamente cada paso del camino. Los rendimientos promedio de los saldos con un período de 2-RSI lectura por encima de 98 fueron significativamente menores que aquellas poblaciones con un período de 2-RSI lectura por encima de 95, etc. Esto significa que las acciones con un período de 2-RSI lectura por encima de 90 se debe evitar. Operadores con estrategias agresivas pueden mirar para construir estrategias de venta cortos alrededor de estas poblaciones. Como se puede ver, en promedio, las acciones con un RSI de 2 períodos por debajo del 2 muestran un rendimiento positivo durante la semana siguiente (0,75). También se muestra que, en promedio, las acciones con un período de 2-RSI por encima de 98 muestran un rendimiento negativo durante la próxima semana. Y, al igual que los otros artículos de esta serie han demostrado, estos resultados pueden mejorarse aún más mediante el filtrado de las existencias comerciales por encima / debajo de los 200 días de media móvil y la combinación de la 2-período de RSI con PowerRatings. Gráfico 1 (abajo) es un ejemplo de una acción que recientemente tuvo una de 2 períodos RSI leyendo a continuación 2: Gráfico 2 (abajo) es un ejemplo de una acción que recientemente tuvo una de 2 períodos RSI lectura por encima de 98: Nuestra investigación muestra que el índice de fuerza relativa es de hecho un excelente indicador, cuando se usa correctamente. Decimos 8220when utiliza correctly8221 porque nuestra investigación muestra que es posible coger movimientos a corto plazo en las poblaciones utilizando el 2-período de RSI, pero también muestra que cuando se utiliza el 8220 tradicional 8221 RSI de 14 periodos hay poco / ningún valor para este indicador. Esta declaración recortes a la esencia misma de lo que representa TradingMarkets 8211 basamos nuestras decisiones comerciales de la investigación cuantitativa. Esta filosofía nos permite evaluar objetivamente si un comercio ofrece una oportunidad buena de riesgo / recompensa y lo que podría suceder en el futuro. Esta investigación we8217re presentando aquí es sólo la punta del iceberg con el 2-período de RSI. Por ejemplo, mayores resultados se pueden encontrar mediante la búsqueda de múltiples lecturas del día debajo de 10, 5 ó 2. Y, aún mayores resultados se puede lograr mediante la combinación de las lecturas con otros factores tales como la compra de un nivel bajo stock RSI si negocia 1-3 intradía más bajo. A medida que pasa el tiempo we8217ll compartir algunos de estos resultados de la investigación, junto con el puñado de estrategias de negociación con usted. El 2-período de RSI es el mejor indicador para los comerciantes de swing. Aprender a negociar con éxito con esta potente indicador con el 2-período de la estrategia RSI de la Guía. Haga clic aquí para ordenar su copia hoy.